2022年11月

ランダムに売買をするEAで利益が出たのは、
取引をしたUSDJPYがたまたま上昇し続ける
相場だったからでは?、、、と気づきました。
そこで、とりあえずバックテスト期間を
5年間ほどに広げてみると・・・
↓こんな感じ↓でした。
01-6_RT君_20170101-20221109_SL200pips_TP10000PIPS

きれいな(?)右肩下がりに戻りました。
条件は、プロフィットファクタ2.93が
出現した時と期間以外はすべて同じ
通貨ペア:USDJPY
利益確定:10000ポイント
損切 :200ポイント
期間 :2017/1/1~2022/11/8
です。
プロフィットファクタが0.58で、
「やっぱり、そうかぁ・・・」って
感じの結果でした。
USDJPYが10円上がるか、下がるかしないと
利益確定しない時点で、当たり前?
初期資金1,000,000円(100万円)を
4カ月ほどで使い切って、借金生活に
入り、2017/5/4でバックテストが
終わってます。
最後にちょこっと利益がでてますけど、
バックテストの強制停止で決済
された建玉がたまたまプラスだった
だけです。
さいごに、初期資金がむっちゃたくさんあったと
したら、奇跡が起きるかも、、、と試したら、
↓こんな感じ↓でした。
01-7_RT君_20170101-20221109_SL200pips_TP10000PIPS_初期1億円

条件は、同じで初期資金を1億円にした結果です。
やっぱり、途中までは右肩下がりです。
2020/3/9に101.550円でロング、
2020/3/23に111.550円で
利益確定とかたまぁ~に利益が
でてます。
2021/10/8まで1億円が8100万円台まで
下がり続けるけど・・・(-_-;)
それ以降は、最近の極端なドル高円安で
急上昇するけれど、最後は150万円の
損失で終了。
もしかすると、何回かバックテストを
すると利益が出ることがあるかもしれません。
でも、1億円用意して、この結果?
使いたくありません(;'∀')

作ったEAをバックテストで試した感じでは、
損小利大とそれが意味をもってくるような
長期間のトレンド発生があれば、
「サルのダーツ投げ」でも意味ありそう。
でも、長期間のトレンド発生とか相場は
事前にわからないので、今回試したかぎりでは、
結局、「サルのダーツ投げ」だけでは、
ダメというか運まかせってことのように思います。
あと、損小利大は、やっぱり大切。
逆に、EAの動きをいろいろと考えても、運まかせより
成績が悪い、、、とは、思いたくないです。

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調子にのって、いろんな組み合わせを試していたら、
↓こんな感じ↓の結果が。。。
01-5_RT君_20220101-20221109_SL200pips_TP10000PIPS
驚きのプロフィットファクタ2.93です!
条件は、
通貨ペア:USDJPY
利益確定:10000ポイント
損切 :200ポイント
期間 :2022/1/1~2022/11/8
です。
USDJPYを129.653でロングしたら、
139.653で利益確定、129.453で損切という
意味です。

、、、で、いまさら気づいたのですが、
USDJPYって、バックテスト期間中は
ほぼ上昇中だったんですよね。
たまたまロングして利益確定(今回は、
10円アップ)まで保ち続けることになっても
利益確定できてしまいます。
儲かるはずです。

通貨ペアは自分が良く使っているUSDJPY、
バックテスト期間を最近1年くらいと思って
軽い気持ちで選んだのが根本的な間違いの
気がしてきました(;'∀')
5年や10年間とか、他の組み合わせも試してみます。

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「サルのダーツ投げ」の実験のつづきです。
前回の投稿で、ランダムな取引を試したら、
損益が右肩下がりでした。
ただ、勝率が25%くらいなので、利益確定を
もう少し大きくしたらどうなるのかなと
思って試してみました。
勝率が25%なので、利益確定を損切の4倍にすれば、
もしかして、損切分を補えたりして、、、
と思って、試した結果が、↓こちら↓
01-2_RT君_20220101-20221109_SL50pips_TP200PIPS
条件は、
通貨ペア:USDJP
利益確定:200ポイント
損切 :50ポイント
期間 :2022/1/1~2022/11/8
です。
バックテストをするたびに結果が変わるのですが、
勝率は相変わらず25%くらいで、
損益グラフはやっぱり右肩下がりです。

さらに、利益確定を大きくしてみた結果が
↓こちら↓
01-3_RT君_20220101-20221109_SL50pips_TP1000PIPS

条件は、
通貨ペア:USDJP
利益確定:1000ポイント
損切 :50ポイント
期間 :2022/1/1~2022/11/8
です。
プロフィットファクタがまさかの1.0超え!
ちょこっとだけど。
同じ条件で数回バックテストしてみましたが、
毎回勝率は10%を切っているのですが、
なんだか利益がでる結果が多いような?

まさかとおもって、さらにさらに
利益確定を大きくしてみた結果が↓こちら↓
01-4_RT君_20220101-20221109_SL50pips_TP2000PIPS

条件は、
通貨ペア:USDJP
利益確定:2000ポイント
損切 :50ポイント
期間 :2022/1/1~2022/11/8
です。
プロフィットファクタが1.3を超えてます。
やっぱり、バックテストを繰り返すと、
結果は変わるのですが、数回試しても
最初のような右肩下がりにはならず、
利益がでてしまってます。

今回の話題を投稿する前に、
「さすがに、ランダムに取引したら、
 利益なんて出ないでしょ!」
と考えていて、前回投稿分で右肩下がりの
結果が出ていたので、
「やっぱりねぇ~」と話を続けたかったの
ですが、想定外です。(-_-;)

もしかして、自作EAで悩んでいる一人として、
触れてはいけないテーマに触れてしまってますか?


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「サルのダーツ投げ」の実験のつづきです。
まずは、
①時間が来たら、ランダムに成行注文
②注文は、ロングとショートに加えて、注文しない様子見の3択
をするEAを動かしてみました。
条件は、
通貨ペア:USDJP
利益確定:100ポイント
損切 :50ポイント
期間 :2022/1/1~2022/11/8
です。
よく損小利大といわれるので、利確を損切の2倍にしました。
結果は・・・↓こんな感じ↓です。
01_RT君_20220101-20221109_SL50pips_TP100PIPS


きれいな右肩下がりです。
同じ条件で、何回か試してみました。
ランダムに注文するので、パッと見た感じ
同じ結果になることはありませんが、
きれいな右肩下がりは変わらず。
勝率は、だいたい25%~30%くらいです。
ちゃんと知識のある方なら、この勝率が正しいのか
どうか解説できるのでしょうけれど、
わたしにはムリ!
どなたか、コメントいただけると嬉しいです。

ともかく、この結果で、わたしにとっては、自作EAくん達が、
ランダムな取引よりはマシといえるかもなので、
ちょっと安心しました。
でも、「サルのダーツ投げ」理論も良く調べてみると、
否定する意見が少ないので、わたしの実験の条件が
まずかったのかも?
、、、ということで、次は、ちょっと、条件を変えてみて、
どんな結果になるか試してみます。


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先日、14連敗をしてしまった自作EAのPuerTigris_PBくん。
修理が終わって、今日のお昼くらいから再開予定です。
お館さまにダメ出しされていたところを
直している間に、なんとなく、他の方の投資関連ページを
読んでいて、「サルのダーツ投げ」というのを見つけました。
めかくしをしたおサルさんがダーツを投げて銘柄を決めて
取引をした運用結果と、投資の専門家が考えた運用結果が
たいして変わらないということらしいです。
これが本当だとすると、チャートの動きを見て
取引をするEAの仕組みをがんばっても意味ないような?
まあ、書いた方は、それくらい市場は、ランダムに動くと
いいたいのだと思いますけど、わたしとしては、
チャートを見て取引すれば、おサルよりはマシな結果になると
思います。きっと・・・

ということで、本当かどうか試してみるため、
おサル役の自作EAを用意しました。
①時間が来たら、ランダムに成行注文
②注文は、ロングとショートに加えて、注文しない様子見の3択
③EAの設定画面で利確するPIPS数、損切するPIPS数を設定
④EAの設定画面で指定したPIPS以上の含み益が出たら
 損切値を切り上げする機能付き(オプション)
⑤おサルといいつつ、EAの設定画面で移動平均を使った
 上昇/下降トレンドも判断基準に入れる機能付き(オプション)
わたし(=超初心者)の自作なので、
本当におサルさんが、ダーツを投げるように
バラバラの注文かどうかは謎、、、とお断りしておきます。
特に③~⑤なんて、オマケです。
もしかすると、空気を読むおサルもいるかもしれない?

実行結果は、、、できてるんですけど、文が長くなるので、
また次回に。

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最近、沈黙を続けていた自作EAのPuerTigris_PBくん。
昨日、目を離してい隙にしでかしてくれました。
驚異の14連敗・・・はぁ・・・
どうやら、上昇気流にのってロングを
重ねて利確を待っているところで、
トレンドが下降へ。
そのまま、損切になったみたい。
4カ月かけて積み重ねた利益が4000円くらいだったのに、
昨日だけで約1800円の損失!
まだ、合計約2200円の利益で踏みとどまって
いますが、損益のグラフは急降下・・・
20221112PuerTigris_PB君の大連敗
https://real-trade.tech/accounts/54897

この機会にお館さまにチェックされたプログラムまちがいを
直して、パラメータの見直しもしてみます。
なんだか、このまま連敗続きになりそうで、不安・・・(ノ_<)

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